联邦基金利率期货出现巨额大单 对赌美联储7月加息100个基点的预测

联邦基金利率期货市场周五被一笔大单震撼，这笔交易的方向是对赌日益主流的美联储本月加息1个百分点的预测。

这个2022年10月联邦基金利率期货头寸建立于强于预期的6月份零售销售数据发布后不久，如果美联储本月再加息75个基点，这个头寸将获利。

这个头寸成交于纽约时间上午8：47，规模3万份合约，占该期货截至周四总未平仓合约的15%。它相当于每基点价值125万美元，名义价值1500亿美元。这笔交易后，10月合约大幅上涨，达到盘中高点。

周三火爆的6月通胀数据燃起了7月份更大幅加息的猜测，周四亚特兰大联储行长Raphael Bostic说一切皆有可能，更是助长了这个猜测。随后，美联储理事Christopher Waller和圣路易斯联储行长James Bullard都表示他们赞成7月加息75个基点。不过，几家银行已经预测加息一个百分点。

将于10月31日到期的该合约涵盖了美联储7月和9月的政策会议。利率互换定价美联储7月加息约80个基点，到9月累计加息150个基点——相当于两次75个基点的加息。